Opções de delta on fx

Negocie os mercados financeiros com rapidez e conforto. Aviso de risco A margem de negociação com um elevado nível de risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores Você pode perder mais do que seu investimento inicial Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente Se necessário. A informação contida neste site não se destina a ser utilizada ou distribuída por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, caso tal uso ou distribuição violem a lei ou regulamento local. Sucursala Bucuresti Str. CA Rosetti, Nr 17, Bucharest City Centre, Sector 2, Bucuresti, Roménia Inregistrata in Registrul Public al CNVM Roménia Número de registo PJM01SFIM 400004, Número de registo no registo J40 8378 28 07 2009, Cod. Fiscal 25826670, Operador do bacalhau data pessoal 16788 20 05 2018.EU Regulamento Deltastock AD é totalmente licenciado e regulado pela MiFID A empresa é regulamentada e autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira FSC, Bulgaria. Your Endereço IP é 78 1 09 24 111 Copyright 1999- 2017 Deltastock AD. The Forex Gregos e Strategies. Investors e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos a partir do qual escolher Opções que são normalmente associados com o mercado de ações também pode ser aplicado ao forex Este artigo irá explicar brevemente o que são as opções de forex, e fornecer uma introdução ao modo como os vários gregos são usados ​​para determinar o risco e avaliar as posições de opções Para mais, consulte Usando os gregos para entender as opções TUTORIAL Uma introdução às opções de Greeks. Forex Opções de Forex Fornecem exposição a movimentos de taxa em algumas das moedas mais negociadas, usando as mesmas técnicas que os investidores usam para equidade e opções de índice Como outras opções, opções de forex são usados ​​por comerciantes para limitar o risco e aumentar o potencial de lucro Traders podem escolher entre chamadas tradicionais Opções de opções de pagamento únicas ou de opções de opções de pagamento único SPOT As opções tradicionais dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de Comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo As opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos do que as opções SPOT Opções SPOT permitem que os comerciantes para adivinhar a atividade de preço para uma data especificada no futuro, se o comerciante está correto, ele ou ela receberá um pagamento em dinheiro As opções tradicionais e SPOT incorrerão em um prêmio - o custo total da opção. Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou forex - é a medição grega do risco envolvido em um contrato de opções com relação a Algumas das variáveis ​​subjacentes, as opções mais populares grego, mede a sensibilidade de preço de uma opção s em relação às mudanças no preço do seu ativo subjacente, e é o número de pontos Que se espera que o preço de uma opção se mova para cada mudança de ponto no mercado subjacente Delta é importante porque fornece uma indicação de como a opção s va Lue irá mudar em relação às flutuações de preço no instrumento subjacente, assumindo que todas as outras variáveis ​​permanecem as mesmas. Delta é normalmente mostrado como um valor numérico entre 0 0 e 1 0 para opções de chamada e 0 0 e -1 0 para opções de venda Em outros Deve-se notar que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0 0 e 100 para opções de chamada e 0 0 a -100 para opções de colocação, ao invés de usar decimais As opções de chamadas que estão fora do dinheiro terão valores delta aproximando-se de 0 0 opções de chamada dentro do dinheiro terão valores delta próximos de 1 0 Para obter uma leitura relacionada, consulte Usando opções Ferramentas para trocar pontos de câmbio estrangeiros. Vega - Sensibilidade ao Subjacente s Volatilidade A volatilidade é uma medida da quantidade e velocidade a que o preço se move para cima e para baixo, e é freqüentemente baseado em mudanças nos preços mais recentes mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, Apenas o grego que não é representado por uma letra grega, mede a sensibilidade de uma opção a mudanças na volatilidade do ativo subjacente. Vega representa o valor que o preço de uma opção muda em resposta a uma variação de um por cento na volatilidade do mercado subjacente. Mais tempo que existe até a expiração, maior o impacto maior volatilidade terá sobre o preço da opção s. Porque maior volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais provável de experimentar valores extremos, um aumento na volatilidade irá aumentar correspondentemente o valor de uma opção e , Inversamente, uma diminuição da volatilidade afetará negativamente o valor da opção. Para leitura relacionada, ver Opções sobre Futuros Um Mundo de Lucro Potencial. Gamma - Sensibilidade a Delta Gamma mede a sensibilidade do delta em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente Gamma Indica como o delta mudará em relação a cada 1 mudança de preço no subjacente Uma vez que os valores delta mudam em taxas diferentes, Gamma é usado para medir e analisar o delta Gamma é usado para determinar quão estável uma opção s delta é maior valores gama indicam que delta poderia mudar dramaticamente em resposta a até mesmo pequenos movimentos no subjacente s price. Gamma aumenta à medida que as opções se tornam in-the - Dinheiro e diminuir à medida que as opções se tornam dentro ou fora do dinheiro Os valores de gama são geralmente menores quanto mais longe a data de opções de expiração com expirações mais longas são menos sensíveis a alterações de delta À medida que a expiração se aproxima, os valores de gama são tipicamente maiores como delta Theta mede o tempo decadência de uma opção - o valor teórico em dólar que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, supondo que não haja mudanças na O preço ou a volatilidade do subjacente Theta aumenta quando as opções estão na moeda corrente theta diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro As chamadas longas e as put long terão geralmente Os teta negativos theta e os short puts terão teta positiva. Por comparação, um instrumento s cujo valor não é erodido pelo tempo, como um estoque, teria zero theta. O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo O valor intrínseco representa o valor em dólar adquirido se a opção for exercida imediatamente é a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço real subjacente. Por outro lado, o valor temporal de uma opção é uma função do tempo restante até Expiração e quão perto o preço de exercício da opção s é o preço subjacente s O tempo decaimento que theta representa não é constante a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima Para leitura relacionada, consulte Os Ins and Outs of Selling Options. Using os gregos em Forex Options Strategies Similarmente Opções de opções de compra de ações podem ser usadas para fazer dinheiro ou reduzir o risco em posições existentes Opções fornecem um meio para entrar no mercado de câmbio com perdas de risco limitado são Normalmente limitado à quantidade de dinheiro que é pago para o prêmio O potencial de valorização pode ser muito maior do que qualquer perda de prémio, fazendo um risco favorável para recompensa ratio. Forex opções também são usados ​​para se proteger contra posições de câmbio existentes Porque forex As opções dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e tempo no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes Se um comerciante é longo ou curto a Par de moeda estrangeira, opções de forex pode ser usado para proteger o comerciante de risco, ao mesmo tempo em que a sala de posição existente para mover sem ficar parado para fora Para mais, consulte Offset risco com opções, futuros e Hedge Funds. The Bottom Line Os gregos são um Importante ferramenta para todos os comerciantes de opções, e pode ser útil na identificação e evitar o risco em posições de opções individuais ou em carteiras de opções Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas envolvendo mathe Geralmente, os traders das opções do forex podem usar apenas um ou dois dos gregos para confirmar decisões investing Devido a sua complexidade, os gregos exigem a paciência ea prática para realizar inteiramente seus Potencial como parte de uma estratégia global de opções Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar a sensibilidade de uma opção para as mudanças de preço e volatilidade e para a passagem do tempo Para mais informações, consulte O básico de opções de compra. É uma introdução aos conceitos avançados de negociação e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação Opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudados e compreendidos antes de se envolver em quaisquer negociações reais ou posições Traders e investidores devem consultar um corretor financeiro conselheiro ou Outro profissional qualificado financeiro antes de colocar qualquer trades. The taxa de juros em que um depos Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que Proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias e o setor sem fins lucrativos. A US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é Composto por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. BREAKING DOWN Os valores Delta. Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção Por exemplo, o Delta para uma opção de compra sempre varia de 0 a 1, porque como o ativo subjacente aumenta no preço, as opções de compra aumentam no preço. Os deltas de opção de venda sempre variam de -1 Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0 33, se o preço do activo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá 0 33 Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos Tecnicamente, o valor da opção s delta é a primeira derivada do valor da opção com relação ao preço subjacente s preço Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimento e comerciantes para hedging strategies. Delta Comportamento Examples. Delta é uma estatística importante para calcular, pois é uma das principais razões opção preços mover a maneira que eles fazem O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteiras, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta da opção da chamada depende se a opção está in-the-money, significando que a posição é atualmente rentável, at-the-money, significando que o preço de exercício da opção s iguala atualmente o underlyi Ng estoque preço s, ou out-of-the-money, ou seja, a opção não é atualmente rentável In-the-money call opções se aproximar de 1 como expiration abordagens At-the-money call opções normalmente têm um delta de 0 5, E o delta de opções de compra out-of-the-money se aproxima de 0 como aproximações de expiração. Quanto mais profunda for a opção de compra, mais próximo estará o delta de 1 e mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de delta de opção de opção também dependem de se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e são o oposto das opções de compra. As opções de compra em dinheiro ficam mais próximas de -1 Como aproximações de expiração As opções de venda At-the-money normalmente têm um delta de -0 5 eo delta de opções de venda out-of-the-money se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima Quanto mais profunda a opção de venda, O delta será -1.